Korelační struktura ve vícerozměrných časových řadách – Lukáš Frýd
Lukáš Frýd
Diplomová práce
Korelační struktura ve vícerozměrných časových řadách
The Correlation Structure in the Multivariate Time Series
Anotace:
V této práci jsme si stanovili hypotézy ohledně schopnosti DCC modelů předpovídat kovarianci přesněji než doposud používané modely. Druhá stanovená hypotéza se zabývala myšlenkou zlepšení predikce v případě předpokladu o asymetrickém chování výnosů aktiv. Hypotézy byly testovány na modelech skalární VECH, skalární a diagonální BEKK, CCC, DCC a EWMA. Dále na asymetrických verzích skalárního VECH a BEKK …víceAbstract:
This thesis has set hypotheses regarding the ability of DCC models to predict covariances more accurately than other currently used models. Second hypothesis deals with the idea to improve prediction ability under the assumption of asymmetric returns behavior. Hypotheses were tested on the scalar VECH models and also on scalar and diagonal BEKK, CCC, DCC and EWMA models. Furthermore also on asymmetric …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/40212
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 18. 3. 2014
- Vedoucí: Michal Černý
- Oponent: Jiří Witzany
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/40212
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství