Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů – Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Doctoral thesis
Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů
Scheduled Macroeconomic News Announcements and Forex Volatility
Abstract:
Volatilita je jedním z nejdůležitějších faktorů ve financích. Tato disertační práce se zaměřuje na efekt pravidelně zveřejňovaných makroekonomických zpráv na realizovanou volatililty nejvíce obchodovaných měnových párů, konkrétně EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY v období od roku 2009 do 2017. Realizovaná volatilita je analyzována na denní bázi a také jednotlivé komponenty volatility (cointinuous component …moreAbstract:
Volatility is one of the most crucial factors in finance. This thesis focuses on the effect of scheduled macroeconomic news announcements on the realized volatility of the most traded currency pairs, EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY from the year 2009 to 2017. Realized volatility is analyzed on a daily basis, and it's also decomposed to the continuous and jump components that are analyzed separately. …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019
Identifier:
https://is.muni.cz/th/s5cqw/
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2019
- Supervisor: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
- Reader: doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
PLÍHAL, Tomáš. \textit{Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2019. Available from: https://theses.cz/id/i3z7xo/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationDoctoral programme / field:
Finance and Accounting (4-years) / Finance