Analýza profilových investičních portfolií robo-advisoru Portu – Klára Voštová
Klára Voštová
Bachelor's thesis
Analýza profilových investičních portfolií robo-advisoru Portu
Analysis of Investment Portfolios of the Robo-advisor Portu
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je optimalizace portfolií složených z investičních instrumentů používaných v portfoliích na míru od společnosti Portu. Snahou je tedy vytvořit portfolia vykazující stejnou (nebo nižší) míru rizika dosahující však vyššího (očekávaného) výnosu. K optimalizaci portfolií je využit Markowitzův model. Pro všech deset portfolií na míru byla vypočtena míra rizika jako rozptyl výnosů …viacAbstract:
The main objective of this thesis is to optimize portfolios composed of investment instruments used in customized portfolios from Portu company and to try to create portfolios with the same level of risk that will have a higher yield. The Markowitz model is used to optimize the portfolios. For all ten customized portfolios, the level of risk was calculated as the variance of the yield of the entire …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2023
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/89636
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
- Vedúci: Adam Borovička
- Oponent: Jakub Neugebauer
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/89636
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / odbor:
Matematické metody v ekonomii / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Application of Python in Portfolio Optimization
Yize Li -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis
Nam Hoang -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková