Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR – Rong Huang
Rong Huang
Master's thesis
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Abstract:
The main purpose of this thesis is to quantify and explain the maximum expected loss of a portfolio where the selected underlying asset is a stock by using a VaR model. More precisely, this paper examines a portfolio of seven stocks publicly traded in the U.S. and still available, and measures equity risk, i.e., calculates the maximum expected loss, based on daily returns from stock price changes over …moreAbstract:
The main purpose of this thesis is to quantify and explain the maximum expected loss of a portfolio where the selected underlying asset is a stock by using a VaR model. More precisely, this paper examines a portfolio of seven stocks publicly traded in the U.S. and still available, and measures equity risk, i.e., calculates the maximum expected loss, based on daily returns from stock price changes over …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/143216
Thesis defence
- Date of defence: 24. 5. 2021
- Supervisor: Miroslav Čulík
- Reader: Petr Gurný
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
HUANG, Rong. \textit{Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2021. Available from: https://theses.cz/id/ig057u/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Adam Felcman -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk
Lukáš Souček -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL