Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí – Daniil Bladyko
Daniil Bladyko
Master's thesis
Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí
The fast Fourier transform and its applications to European spread option pricing
Abstract:
Tato diplomová práce by měla poskytnout čtenáři přehled problematiky oceňování spreadových opcí evropského typu pomocí numerické metody FFT. První a druhá část práce pojednává o teoretických základech Fourierovy analýzy a existujících přístupech k ohodnocení spreadových opcí v dvou-faktorovém a tří-faktorovém tržním modelu (jmenovitě GBM - geometrický Brownův pohyb a SV - stochastická volatilita). …moreAbstract:
This master thesis should provide reader with an overview of the European spread options evaluation using the fast Fourier transform numerical method. The first and second part of the thesis deal with the theoretical foundations of Fourier analysis and existing approaches of spread option valuation under two and three-factors frameworks (namely GBM - geometric Brown motion and SV - stochastic volatility …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70944
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2017
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Luboš Fleischmann
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70944
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
Radoslav Fekeč -
Option Pricing Using Machine Learning
Peter Pagáč -
Impact of intraday volatility on option pricing
Pavel Tomek -
Financial engineering a pricing strukturovaných produktů
Anna Vymětalová -
Numerické metody oceňování opcí
Ivana Šimalová -
Pricing of Power Derivatives
Viktor Foukal -
Pricing of European-style Options
Dinara Idiyatullina -
Option pricing using Monte Carlo methods
Naďa Waldeckerová