Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models – Bc. Marek Nemky
Bc. Marek Nemky
Master's thesis
Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models
Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models
Anotácia:
Táto práca je zameraná na výkonnosť, presnosť a komplexnosť vybraných modelov na oceňovanie opcií. Vybrané modely boli Black-Scholes-Merton, Constant elasticity of Variance, Stochastic alpha-beta-rho a Heston model. Modely boli kalibrované na reálnych dátach opcií SPX v priebehu rokov 2021-2022 s pomocou funkcie priemerných štvorco-vých chýb na rôznych typoch kalibrácií. Bola posúdená výkonnosť a presnosť …viacAbstract:
This diploma thesis is focused on the performance, accuracy and complexity of selected option pricing models. The selected models were Black-Scholes-Merton, Constant elasticity of Variance, Stochastic alpha-beta-rho and Heston model. The models were calibrated on the real option data on SPX throughout 2021-2022 through the mean square error function on different calibration procedures. The performance …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/i1t5e/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
- Vedúci: Ph.D. Axel Alejandro Araneda Barahona
- Oponent: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
NEMKY, Marek. \textit{Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models}. Online. Diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita, Faculty of Economics and Administration. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/ihn0ym/.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / odbor:
Finance / Financial Markets, Institutions and Technologies
Práce na příbuzné téma
-
User management of multiple email accounts via forwarding and password recovery options
Mária Michalíková -
The Roles and Options of Central Banks in the Context of Climate Change
Marián Suchánek -
Translator Training in the Czech Republic: Options and Needs
Kateřina Svobodová -
Investigating certificate revocation options
Marián Svitek -
Options Trading Strategies According To Risk
Uroš Todorović -
Binary Options Online Trading Through Mobile and Online Marketing Communication
Irakli Baiadze -
Advanced approaches of real options applied in decision making
Huanyu Li -
NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
Xin Li