Bc. Marek Nemky

Master's thesis

Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models

Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models
Anotácia:
Táto práca je zameraná na výkonnosť, presnosť a komplexnosť vybraných modelov na oceňovanie opcií. Vybrané modely boli Black-Scholes-Merton, Constant elasticity of Variance, Stochastic alpha-beta-rho a Heston model. Modely boli kalibrované na reálnych dátach opcií SPX v priebehu rokov 2021-2022 s pomocou funkcie priemerných štvorco-vých chýb na rôznych typoch kalibrácií. Bola posúdená výkonnosť a presnosť …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the performance, accuracy and complexity of selected option pricing models. The selected models were Black-Scholes-Merton, Constant elasticity of Variance, Stochastic alpha-beta-rho and Heston model. The models were calibrated on the real option data on SPX throughout 2021-2022 through the mean square error function on different calibration procedures. The performance …viac
 

Keywords

option pricing stochastic processes Backtesting large-data options
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/i1t5e/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedúci: Ph.D. Axel Alejandro Araneda Barahona
  • Oponent: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce