Bc. Tomáš Balún

Diplomová práce

Markov Chain Monte Carlo metody posteriorní simulace a jejich aplikace v ekonomii

MCMC posterior simulation methods and their application in economics
Abstract:
This diploma thesis deals with applying and comparing Mark Chain Monte Carlo simulators in individual cases. It particularly focuses on Metropolis-Hastings algorithms, namely Random walk chain and Independence chain. The thesis also pays attention to Gibbs sampler and Slice Sampling method. It also provides comparison results for individual algorithms in one-dimensional as well as three-dimensional …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá Markov Chain Monte Carlo simulátormi, ktoré aplikuje na jednotlivých príkladoch a následne ich porovnáva. Zameriava sa najmä na Metropolis-Hastings algoritmy a to Random walk chain, a Independence chain. Pozornosť je venovaná aj Gibbsovmu vzorkovaču a metóde Slice Sampling. Súčasťou práce sú aj výsledky porovnaní pre jednotlivé algoritmy či už pri jednorozmerný prípad alebo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Bil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie