Zpět na vyhledávání

Alžběta HOLÁ

Bachelor's thesis

Matematické modely Value at Risk

Mathematical Models of Value at Risk
Abstract:
Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme …more
Abstract:
The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria …more
 

Keywords

Value at Risk Historická simulace Analytická metoda Monte Carlo simulace
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLÁ, Alžběta. Matematické modely Value at Risk. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49927 Reference to the local database file of the institution