Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Ilgnerová

Master's thesis

Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn

Models of Volatility and Their Use to Modeling of Exchange Rate
Abstract:
Tato práce se zabývá modely volatility a jejich aplikací na měnové kurzy. V teoretické části jsou představeny úrovňové modely i modely volatility a je pro ně zaveden matematický aparát. Následně jsou úrovňové modely aplikovány na vybrané časové řady směnných kurzů a v případě potřeby doplněny vhodným úrovňovým modelem. Současně je uveden také popis řešení a následně je příslušný model využit pro predikci …more
Abstract:
This thesis describes models of volatility and their use to modeling of exchange rate. Each model is described and subsequently applied to time series of exchange rates. In this section is provided a description of the solution. Then the relevant model is used to predict the future value of the exchange rate. This prediction is compared with real values, for which was traded in relevant days. Exchange …more
 

Keywords

Volatilita Box-Jenkinsova metodologie měnové riziko směnný kurz model volatility ARCH GARCH
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

Ilgnerová, Kristýna. Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31890 Reference to the local database file of the institution