Řízení likvidity v bankách

Bc. Zuzana Kunzová

Master's thesis

Liquidity management in the banks

Abstract:

Tato diplomová práce je zaměřena na komplexní pohled řízení a regulace likvidity v bankovním sektoru. První část práce se zabývá specifikami v oblasti bankovního podnikání. Druhá část je zaměřena na definování podstaty likvidity banky, dále na pohled rizika likvidity a jeho provázanost s úvěrovým a tržním rizikem. V další části práce jsou rozebrány principy a způsoby řízení rizika likvidity a jeho měření. Dále je zde věnovaná pozornost řízení bankovní bilance s ohledem na zdroje likvidity banky. Poslední čtvrtá kapitola je zaměřena na charakteristiku regulace likvidity a legislativní úpravu v oblasti řízení likvidity. Jsou zde také analyzovány nástroje měnové politiky používané Českou národní bankou, které mají vliv na likviditu bankovního sektoru. V této kapitole je následně popsán nově zaváděný regulatorní koncept Basel III s důrazem na globální standardy likvidity, jako první mezinárodně stanovená pravidla v oblasti regulace likvidity, jeho implementace a případné dopady na bankovní sektor České republiky.

Abstract:

This thesis is focused on a comprehensive view of the management and control of liquidity in the banking sector. The first part deals with the specifics of the banking business. The second part focuses on defining the gist of the Bank's liquidity, as well as the view of liquidity risk and its connection to the credit risk and the market risk. The next section is focused on principles and processes for managing liquidity risk and its measurement. Also, the attention is paid to managing the balance with the sources of bank liquidity. The fourth chapter focuses on the characteristics liquidity regulation and legislative changes in liquidity management. There are also analyzed monetary policy instruments used by the Czech National Bank, which affect the liquidity of the banking sector. This chapter then describes the newly introduced Basel III regulatory concept with an emphasis on global liquidity standards, as the first internationally established rules in the regulation of liquidity, its implementation and the potential impact on the banking sector Czech Republic.

Keywords

Likvidita banky, riziko likvidity, měření a řízení rizika likvidity, likvidita aktiv a pasiv, regulace likvidity banky, nástroje měnové politiky a likvidita bank, Basel III, ukazatel likvidního krytí (LCR), ukazatel čistého stabilního financování (NSFR)

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 3. 6. 2013
• Supervisor: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
• Reader: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services