Gama rozdělení v pojistné teorii a praxi

Bc. Eliška Raková

Master's thesis

Gamma distribution in insurance theory and practice

Abstract:

Diplomová práce se zaobírá využitím gama rozdělení pravděpodobnosti v pojistné teorii a praxi. Je zaměřena na oblast neživotního pojištění, a to zejména na modelování individuálních pojistných plnění, přibližný model kolektivního rizika a využití gama rozdělení v bayesovských odhadech. Velká pozornost je věnována aproximaci kolektivního rizika posunutým gama rozdělením a modelu Poissonovo/gama bayesovké teorie odhadů. Důraz je kladen také na ukázky aplikace uvedených metod použitím programů Microsoft Office Excel 2007 a Statgraphics Centurion XVI.II.

Abstract:

This thesis deals with the use of gamma probability distribution in the insurance theory and practice. It focuses on non-life insurance, especially on modelling of individual claims, the approximate model of collective risk and the use of the gamma distribution in Bayesian estimation. Great attention is given to approximation of the collective risk by translated gamma distribution and model Poisson/gamma of Bayesian estimation theory. Emphasis is also placed on application examples of these methods using the programs Microsoft Office Excel 2007 and Statgraphics Centurion XVI.II.

Keywords

neživotní pojištění, gama rozdělení pravděpodobnosti, modely individuálních škod, modely kolektivního rizika, odhad parametrů, bayesovské odhady, testy dobré shody, nettopojistné, model Poissonovo/gama, posunuté gama rozdělení

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 11. 6. 2014
• Supervisor: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Insurance Engineering