Využitie metód predvídania volatility pri obchodovaní vybraných opčných stratégií – Barbara Midová
Barbara Midová
Master's thesis
Využitie metód predvídania volatility pri obchodovaní vybraných opčných stratégií
Využití metod předvídání volatility při obchodování vybraných opčních strategií
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá metodami předvídání volatility finančních aktiv a možností jejich využití v rámci obchodování vybraných opčních strategií. Práce se soustředí na vybrané modely realizované volatility (konkrétně modely časových řad ARIMA/ARFIMA-RV a HAR-RV) a dále na model GARCH, který je jednou ze standardních metod modelování podmíněného rozptylu. Cílem aplikace modelů je predikce volatility …moreAbstract:
The diploma thesis deals with methods of volatility forecasting and the possibility of their use for options strategies trading. The thesis focuses on chosen realized volatility models (specifically, time series models ARIMA/ARFIMA-RV and HAR-RV) and also on GARCH model, which is a standard method for conditional variance modelling. The goal of the models’ application is a prediction of volatility …moreAbstract:
Diplomová práca sa zaoberá metódami predvídania volatility finančných aktív a možnosťou ich využitia v rámci obchodovania vybraných opčných stratégií. Práca sa sústredí na vybrané modely realizovanej volatility (konkrétne modely časových radov ARIMA/ARFIMA-RV a HAR-RV) a ďalej na model GARCH, ktorý je jednou zo štandardných metód modelovania podmieneného rozptylu. Cieľom aplikácie modelov je predikcia …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2018
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74297
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2018
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Karel Janda
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74297
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks
Kateryna Pavlyuk -
Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Minyi Dong -
Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices
Nirav Bipinchandra Vyas -
Opční strategie a analýza desktopové aplikace pro obchodování s opcemi
Zdeněk Dryák -
Opční obchodování a strategie
Martin Russo -
Opční strategie aplikovatelné na kapitálových trzích
Jan Langr