Binomický a trinomický model oceňování opcí

Bc. Martina ABRAHAMOVÁ

Diplomová práce

Pricing Options Using Binomial and Trinomial Models

Anotace:

Cílem této práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí a následné použití těchto modelů pro ocenění na reálných datech. Práce je tvořena dvěma částmi, teoretická část se zabývá opcemi a následným odvozením obou modelů. Druhá, praktická část je věnována samotnému oceňování s využitím reálných dat v prostředí Microsoft Excel 2010 a následnému porovnání těchto výsledků se skutečností.

Abstract:

The aim of this thesis is to price options using binomial and trinomial models and to use these models for pricing real options. This work is divided into two parts. Theoretical part describes options and shows a derivation of both models. The second practical part is devoted to pricing real options in Microsoft Excel 2010. Results are then compared with reality.

Klíčová slova

binomický model, trinomický model, binomický strom, trinomický strom, Call opce, Put opce, americká opce, evropská opce, short pozice, long pozice, volatilita

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika