Stanovení hodnoty Value at Risk portfolia finančních aktiv – Lukáš Dudek
Lukáš Dudek
Diplomová práce
Stanovení hodnoty Value at Risk portfolia finančních aktiv
Value at Risk determination of financial assets portfolio
Abstract:
Práce je věnována možnostem stanovení hodnoty Value at Risk (VaR) akciového portfolia. První kapitola je zaměřena na obecný úvod k finančním rizikům, jejich rozdělení, způsoby kvantifikace tržních rizik a na základní metody eliminace a řízení rizik. Ve druhé kapitoly je popsána metodologie VaR, způsoby jejího výpočtu, oblast modelování tržních cen aktiv a je vysvětlen princip simulace Monte Carlo. …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/68975
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Teorie extrémních hodnot
Kristína Sámelová -
Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Jiří Koudelka -
Využití teorie extrémních hodnot při řízení operačních rizik
Jan Vojtěch -
Teorie extrémní hodnoty
Adam Pelinka -
Porovnání odhadů Paretova rozdělení
Alena Borotová -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková