Peter Tabiš
Master's thesis
Dynamické modely oceňovania aktiv
Dynamické modely oceňování aktiv
Abstract:
Cíle práce je se teoreticky i empiricky zabývat dynamickými modely CAPM, které nevycházejí z předpokladu konstantní volatility a korelací výnosových aktiv, avšak připouští jejich dynamický vývoj v čase. Východiskem bude práce R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a další.Abstract:
Field of examination is theoretical and empirical review of dynamic CAPM models that assume non constant volatility and correlation. In other words time evolution is considered in estimation process. As theoretical basement is recommended to be R. Engle's (Dynamic Conditional Beta) research and other sources.Abstract:
Cieľom práce je sa teoreticky a empiricky zaoberať dynamickými modelmi CAPM, ktoré nevychádzajú z predpokladu konštantnej volatility a korelácie výnosových aktív, avšak pripúšťajú ich dynamický vývoj v čase. Východiskom bude práca R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a ďalšie.
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/40031
Thesis defence
- Date of defence: 6. 2. 2014
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Bohumil Stádník
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/40031
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Návrh měniče pro BLDC motor napájený výstupem standardního lokomotivního DCC dekodéru pro modelovou železnici
Aleš Gajdacz -
Generátor DCC signálu pro modelovou železnici
Filip ZVONAŘ -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová