Zátěžové testy v kontextu regulace a dohledu bank

Jakub Česenek

Master's thesis

Stress testing in the context of regulation of banks

Anotácia:

Diplomová práce se zaměřuje na regulaci bank z makroobezřetnostního a mikroobezřetnostního pohledu s akcentem na zátěžové testy, díky kterým se hodnotí zdraví a odolnost bankovních institucí v mnoha zemích. Mimo například naši Českou národní banku jsou prováděny anglickou centrální bankou, americkou centrální bankou nebo Evropskou bankovní autoritou. Speciální pozornost bude věnována zátěžovým testům, které jsou prováděny Evropskou bankovní autoritou. V teoretické části je popsána teorie bankovní regulace, kde práce popisuje makroobezřetnostní politiku zaměřující se na systémové riziko a mikroobezřetnostní politiku, zaměřující se na regulaci kapitálu bank. Problematika zátěžových testů je uvedena pomocí teorie zátěžových testů, k jejichž řešení přispěl také český ekonom Martin Čihák. V závěrečné části jsou analyzovány zátěžové testy EBA.

Abstract:

This thesis is focused on microprudential and macroprudential regulation of banks with specialization on stress tests. Stress tests assess the stability and resilience of banking sector in many countries. This tool is used by various central banks and authorities like the Czech National Bank, the Bank of England, the Fed or the EBA. Thesis includes detailed description of EBA stress tests. In theoretical part the thesis provides description of general banking regulation, macroprudential policy, which focuses on systematic risk and microprudential policy, which focuses on regulation of bank´s capital. In another chapter there is provided theory of stress testing to which contributed Czech economist Martin Cihak significantly. In final part is analysis of stress tests conducting by the EBA.

Kľúčové slová

Regulace bank, Zátěžové testy, EBA, Makroobezřetnostní politika

Keywords

Stress tests, EBA, Macroprudential policy, Bank regulation

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 2. 2021
• Vedúci: Naděžda Blahová
• Oponent: Jaroslav Brada

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance