Řízení kreditního rizika v bankách

Tereza Pětníková

Master's thesis

Credit risk management in banks

Abstract:

Předmětem této práce je řízení kreditního rizika v bankách, jakožto nejvýznamnějšího rizika, kterému jsou banky vystaveny. Cílem práce je vymezení základních postupů, nástrojů a metod, které jsou bankami využívány k řízení kreditního rizika. První část práce se věnuje vymezení těchto postupů a představuje celý proces řízení kreditního rizika, od definice kreditního rizika přes úvěrovou strategii a politiku, organizační strukturu, vymezení nejpoužívanějších nástrojů snižování kreditního rizika až po regulatorní požadavky na jeho řízení. V rámci druhé kapitoly jsou podrobněji zpracovány nástroje měření a hodnocení kreditního rizika a možnosti zajištění úvěrového rizika. Poslední kapitola ukazuje na příkladu vybrané banky řízení kreditního rizika v praxi.

Abstract:

The subject of this diploma thesis is managing credit risk in banks, as the most significant risk faced by banks. The aim of this work is to define the basic techniques, tools and methods that are used by banks to manage credit risk. The first part of this work focuses on defining these procedures and describes the entire process of credit risk management, from the definition of credit risk, describing credit strategy and policy, organizational structure, defining the most used credit risk mitigation tools to the regulatory requirements for credit risk management. The second part gives a more detailed view to credit risk measurement and evaluation and possibilities of credit risk hedging. Last part presents credit risk management in practise illustrated by the example of chosen bank.

Keywords

Kreditní riziko, měření kreditního rizika, zajištění kreditního rizika, Basel II, regulatorní požadavky, skóring, rating, řízení kreditního rizika

Keywords

Credit risk, regulatory requirements, scoring, rating, credit risk management, credit risk measurement, hedge of credit risk, Basel II

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 16. 6. 2016
• Supervisor: Naděžda Blahová
• Reader: Jan Šedivý

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance