Řízení kreditního rizika z pohledu banky

Anastasiya Bozyryeva

Diplomová práce

Credit risk management from the bank's perspective

Anotace:

Diplomová práce se věnuje problematice řízení kreditního rizika v bankách, jako nejvýznamnějšího rizika, se kterým musejí denně potýkat. Hlavním cílem práce je definovat základní postupy, nástroje a metody, které jsou bankami všeobecně využívány během procesu řízení kreditního rizika. První část práce definuje samotný pojem úvěrového rizika, zmiňuje jeho specifika a problémy, spojené s procesem řízení rizika. V rámci druhé kapitoly jsou podrobně představeny nástroje měření a hodnocení kreditního rizika, kreditní modely, zmíněny jejich specifika, výhody a nevýhody. V rámci druhé kapitoly nejsou zapomenuty zajišťovací instrumenty, využívané ke snížení dopadů úvěrového rizika na banky. Poslední kapitola demonstruje na příkladu vybrané banky řízení kreditního rizika v praxi.

Abstract:

This diploma thesis deals with problematics of credit risk management in banks, as of the most significant risk the banks oppose every day. The main aim of this thesis is to define the main techniques, tools and methods which are applied by banks when dealing with credit risk. The first part of the thesis defines the term and concept of credit risk, mentions its crucial specifics and common mistakes made during the process of its management. The second part provides detailed demonstration of the tools used for credit risk measurement and evaluation, credit models and brings up their specific features, highlights benefits and drawbacks. The second chapter also contains information regarding hedging instruments, which are used to reduce the impact of credit risk for the bank’s performance. Last part demonstrates credit risk management in practice illustrated by the example of the chosen bank.

Klíčová slova

Kreditní riziko, řízení kreditního rizika, měření kreditního rizika, rating, scoring, kreditní modely, regulatorní požadavky, Basel II, Basel III, kapitálová přiměřenost, zajištění kreditního rizika, kreditní deriváty

Keywords

Credit risk, credit risk management, credit risk measurement, rating, scoring, credit models, regulatory requirements, Basel III, capital adequacy, hedge of credit risk, credit derivatives

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
• Vedoucí: Jiří Málek
• Oponent: Jana Juhászová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance