Dana Cíchová Králová

Disertační práce

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu

Use of Interest Rate Models for Interest Rate Risk Management in the Czech Financial Market Environment
Anotace:
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná …více
Anotace:
ci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to suggest an appropriate approach to interest rate risk modeling in the Czech financial market environment in various situations. Three distinct periods are analyzed. These periods, which are the period before the global financial crisis, period during the financial crisis and in the aftermath of the global financial crisis and calming subsequent debt crisis in the …více
Abstract:
ate models moreover in the Czech financial market environment has not been published yet. The last goal of this thesis is to suggest an appropriate approach to obtaining pre- dictions of Czech government bonds risk premium dynamics. I define this risk premium as a difference between government bond yields and fixed rate of CZK IRS with the same length. I apply the GP model to describe the dynamics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Josef Arlt
  • Oponent: Tomáš Cipra, Jiří Witzany

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52829

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika