Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR.

Bc. Jakub Šulc

Diplomová práce

Analysis of money market interest rates in the Czech Republic.

Anotace:

Předmětem diplomové práce je analýza úrokových sazeb a představení historického vývoje úroků. Na základě toho pak přiblížit význam bankovnictví s důrazem na bankovnictví centrální. Práce se velmi detailně zabývá popisem funkcí a nástrojů centrálních bank. Hlavní část práce je věnována analýze vývoje úrokových sazeb, a to konkrétně sazeb PRIBOR. K analýze byly využity modely ARMA, GARCH a IGARCH. Závěr práce je věnován přezkoumání sazeb pomocí Benfordova zákonu.

Abstract:

The subject of the diploma thesis is analysis of interest rates and clarification of development of historical interest rates. Based on this, we will get closer to the importance of banking, with an emphasis on the central banking. The thesis offers a very detailed description of the functions and tools of the central banks. The main part of the thesis is devoted to the analysis of interest rates developments and specifically the PRIBOR rate. The ARMA, GARCH and IGARCH models were used for the analysis. The conclusion of the thesis is devoted to reviewing the rates from the perspective of their truthfulness.

Klíčová slova

Úrokové sazby, analýza, modelování, centrální bankovnictví

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2017

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství: Management finančních rizik