Ľuboš Bartoň

Bakalářská práce

Empirická verifikácia Black-Scholesovho modelu na oceňovanie opcií

Abstract:
Práca sa zaoberá Black-Scholesovým modelom na oceňovanie opcií, na začiatku sú vysvetlené pre odvodenie doležité matematické pojmy,potom je odvodená Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica a uvedený jej výsledok: Black-Scholesov vzorec. Tento je potom testovaný na reálnych údajoch z trhu (porovnanie vypočítaných a skutočných cien opcií). Na záver je prediskutovaná vhodnosť jeho použitia.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/5143

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2008
  • Vedoucí: Jan Pígl

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/5143

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
  • Žádné práce na příbuzné téma.