Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění

Alena Kozlová

Diplomová práce

Run-off Triangles in Non-life Insurance

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá uspořádáním známých výší minulých pojistných plnění do vývojového trojúhelníku. Toto schéma je využíváno v neživotním pojištění hlavně v metodách pro výpočet technických rezerv na pojistné plnění. Jednotlivé metody budou podrobně popsány a následně aplikovány na reálná data, jedná se o sadu dat s krátkými konci. Rozlišujeme jednodušší deterministické a stochastické metody, které jsou náročnější na výpočet. Výsledky jednotlivých metod se porovnají pomocí základních statistických charakteristik a budou vyvozeny závěry, zda jsou rozdíly v použitelnosti metod v závislosti na datech.

Abstract:

The thesis is about the arrangement of the last known claim values into the run-off triangle. This diagram is used in non-life insurance, mainly in methods for calculating technical claims reserves. Individual methods will be described in detail and consecutively applied on real data. The real data are a set of data with long tail. We are differentiating between easier deterministic and stochastic methods, which are more demanding for calculation. The results will be compared by basic statistical parameter of the analyzed data and at the end the best method will be chosen for the data.

Klíčová slova

Rezerva na pojistné plnění, Trojúhelníková schémata, Separační metoda, Bornhuetterova-Fergusonova metoda, metoda Cape Cod, metoda Chain Ladder

Keywords

Cape Cod method, Bornhuetter-Ferguson method, Claim Reserve, Chain Ladder method, Run-off Triangle, Separation method

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
• Vedoucí: Diana Bílková
• Oponent: Vít Šroller

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické a pojistné inženýrství