Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank – Kateřina Synková
Kateřina Synková
Master's thesis
Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank
Impact of minimum capital requirements for market risk on capital of banks
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá posouzením dopadu nových regulatorních požadavků pro výpočet kapitálu k tržnímu riziku banky. Úvodní část krátce charakterizuje tržní riziko. Následně se práce zaměřuje na přiblížení vývoje basilejských regulatorních rámců Basel I-III s důrazem na úpravu tržního rizika. Pozornost je věnována také dokumentům Basel II.5 a Minimálním kapitálovým požadavkům pro tržní riziko …moreAbstract:
The master thesis deals with the assessment of the impact of new regulatory requirements for the calculation of capital to market risk of banks. Theoretical part briefly describes the market risk. The second part focuses on the development of Basel I-III regulatory frameworks with an emphasis on market risk adjustment. Attention is also paid to documents Basel II.5 and FRTB. The third part deals with …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/77999
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2019
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Martin Diviš
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/77999
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Využití simulací v projektovém řízení
Kristián Janitor -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio
Martin Matýsek -
11.Tržní riziko banky a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové krize
Petra Skořepová -
Tržní riziko s akcentem na VaR
David Janků -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek