Zpět na vyhledávání

Kateřina Synková

Master's thesis

Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank

Impact of minimum capital requirements for market risk on capital of banks
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá posouzením dopadu nových regulatorních požadavků pro výpočet kapitálu k tržnímu riziku banky. Úvodní část krátce charakterizuje tržní riziko. Následně se práce zaměřuje na přiblížení vývoje basilejských regulatorních rámců Basel I-III s důrazem na úpravu tržního rizika. Pozornost je věnována také dokumentům Basel II.5 a Minimálním kapitálovým požadavkům pro tržní riziko …more
Abstract:
The master thesis deals with the assessment of the impact of new regulatory requirements for the calculation of capital to market risk of banks. Theoretical part briefly describes the market risk. The second part focuses on the development of Basel I-III regulatory frameworks with an emphasis on market risk adjustment. Attention is also paid to documents Basel II.5 and FRTB. The third part deals with …more
 

Keywords

tržní riziko historická simulace Expected Shortfall Value at Risk regulatorní požadavky

Keywords

Value at Risk regulatory requirements market risk Expected Shortfall historical simulation
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2019
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/77999

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: Milan Fičura
  • Reader: Martin Diviš

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77999