Rizikové faktory výnosností bankovních akcií – Patrik Sedláček
Patrik Sedláček
Bakalářská práce
Rizikové faktory výnosností bankovních akcií
Risk factors in bank stock returns
Anotace:
Tato práce se zabývá identifikací rizikových faktorů ovlivňujících výnosy z akcií bank za použití kvantitativní analýzy. První sekce této práce se zaměřuje na modely rizikových faktorů, a proč jsou finanční instituce z těchto modelů často vyloučeny. Literární přehled se zaměřuje na metodologii a závěry literatury pro tohle téma, a také na prozkoumané data. Data využitá v této práci jsou data Evropských …víceAbstract:
This thesis sets out to identify risk factors affecting the returns on bank stocks with the use of quantitative analysis. The first section of this thesis focuses on risk factor models and why financial institutions are often excluded. The literature review part focuses on the methodology and conclusions of the literature for this topic, as well as the examined data. The data utilized in this thesis …víceKeywords
banka finanční instituce rizikový faktor regrese výnosy bankovní akcie model rizikových faktorů vystavení riziku třífaktorový model pětifaktorový model momentum úrokové sazby bank financial institution risk factor regression returns bank stocks risk factor model risk exposure three-factor model five-factor model interest rates
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2023
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/dn6qv/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 23. 1. 2024
- Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
- Oponent: Ing. Petr Horák
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakultaBakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru
Natália Gríllusová -
Model pro hodnocení rizikového faktoru lokální svalová zátěž u vybraných prací
Barbora Dombeková -
Comparative accuracy analysis of the CAPM model and its multifactor extensions in explaining the stock returns
Anton Goncharov -
Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru
Natália Gríllusová -
Odhad a aplikace třífaktorového Fama-French modelu na vybrané odvětví na německém a anglickém kapitálovém trhu
Dita Špalková -
Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru
Natália Gríllusová -
Ohodnocení akcie Komerční banka
Kristýna Žáčková -
Do lower interest rates boost consumption? An insight into low-interest rate environments and consumption behavior in Germany.
Daniel Camilo Oviedo Arevalo