Šíření volatility na kryptoměnových trzích – Bc. Dominik Krampla
Bc. Dominik Krampla
Diplomová práce
Šíření volatility na kryptoměnových trzích
Volatility spillover among cryptocurrency markets
Anotace:
Tato práce se zabývala identifikací podmíněné volatility na trzích kryptoměn a zkoumala, jak se nejistota šíří mezi různými kryptoměnami. Pomocí modelů rodiny GARCH byla modelována podmíněná volatilita a k identifikaci šíření podmíněné volatility byl použit model DCC-GJR-GARCH(1,1), který zohledňuje dopad asymetrických šoků. Empirická analýza byla založena na vysokofrekvenčních 15minutových datech …víceAbstract:
This thesis investigated the identification of conditional volatility in cryptocurrency markets and explored how uncertainty spreads among various cryptocurrencies. Using GARCH family models, conditional volatility was modeled, and the DCC-GJR- GARCH(1,1) model was applied to identify the spread of conditional volatility, accounting for the impact of asymmetric shocks. The empirical analysis was based …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2023
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
- Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
- Oponent: Jolana Stejskalová, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management / Aplikované finance
Práce na příbuzné téma
-
Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation
Martin Ševčík -
Šíření podmíněné volatility na kryptoměnových trzích
Martin Hořava -
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
Radoslav Fekeč -
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Modelling Volatility Spillover Effects
Lingling Ding -
Modelling Volatility Spillover Effects
Lingling Ding