Petr Holička

Master's thesis

Úrokové swapy a jejich oceňování

Interest rate swaps and it's pricing
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění …more
Abstract:
This thesis deals with interest rate swaps. In addition to chapters on basic principles of interest rate swaps also provides insight into the current situation in the derivative markets. The main part is devoted to the valuation of interest rate swaps, where is in addition to the theoretical site also solved the problem of obtaining the necessary data for calculations in practice. The conclusion of …more
 

Keywords

forwardová úroková sazba bootstrapping spotová úroková sazba hodnota swapu cena swapu úrokový swap finanční deriváty

Keywords

bootstrapping forward interest rate price of swap financial derivatives spot interest rate interest rate swap value of swap
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2010
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/22738

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Igor Paholok

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22738