Úrokové swapy a jejich oceňování

Petr Holička

Master's thesis

Interest rate swaps and it's pricing

Anotácia:

Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů.

Abstract:

This thesis deals with interest rate swaps. In addition to chapters on basic principles of interest rate swaps also provides insight into the current situation in the derivative markets. The main part is devoted to the valuation of interest rate swaps, where is in addition to the theoretical site also solved the problem of obtaining the necessary data for calculations in practice. The conclusion of this work is devoted to two practical examples, which are dealing with the problem of the valuation of interest rate swaps.

Kľúčové slová

forwardová úroková sazba, bootstrapping, spotová úroková sazba, hodnota swapu, cena swapu, úrokový swap, finanční deriváty

Keywords

bootstrapping, forward interest rate, price of swap, financial derivatives, spot interest rate, interest rate swap, value of swap

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
• Vedúci: Jiří Málek
• Oponent: Igor Paholok

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví