Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps – Milan Fičura
Milan Fičura
Doctoral thesis
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Modelování a Predikce Stochastické Volatility a Skoků
Abstract:
Disertační práce rozebírá nejpoužívanější modely volatility (modely ARCH/GARCH, modely realizované volatility a modely stochastické volatility), a dále se podrobněji zaměřuje na modely stochastické volatility a skoků (SVJD), na možnosti využití vysoko-frekvenčních odhadů mocninných variací v rámci SVJD modelů, a na Bayesovské metody odhadu SVJD modelů a jejich latentních stavových proměnných. Autor …moreAbstract:
The thesis reviews the most commonly used volatility forecasting models from the ARCH/GARCH, realized volatility and stochastic volatility forecasting frameworks, with the main focus being placed on Stochastic-Volatility Jump-Diffusion (SVJD) models, on the ways of how high-frequency power-variation estimators can be used in SVJD model setting, and on the use of Bayesian methods for the estimation …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2018
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/75044
Thesis defence
- Date of defence: 26. 9. 2018
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Jan Kodera, Lukáš Vácha
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/75044
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Tomáš OSVALD -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Analýza stochastické volatility na trhu zemědělských komodit
Michal Čermák -
Numerická řešení bayesovských vztahů v úloze terénní navigace
Jan TREJBAL -
The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic
Aleš Vokolek