Matematické modely v teorii portfolia

Bc. Zuzana Špiritová

Diplomová práce

Anotace:

Práce se zabývá popisem matematických modelů, které se využívají v teorii portfolia. Obsahuje podrobnější seznámení s Markowitzovým modelem a Sharpeho modelem Oceňování kapitálových aktiv. Dále také matematický popis a vlastnosti Brownova pohybu a úvod do stochastického kalkulu.

Abstract:

This text contains basic mathematical models which are used in Theory of Portfolio. The first is Markowitz's model then Sharpe's Capital Asset Pricing Model. The last chapter explains Brownian motion with its properties and also contains short lecture of stochastic calculus.

Klíčová slova

teorie portfolia, CAPM, Capital Asset Pricing Model, efektivní množina, aktivum, asset, Brownův pohyb, Brownian motion, Wiener process, stochastic calculus

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
• Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie