Bc. Zuzana Špiritová

Master's thesis

Matematické modely v teorii portfolia

Abstract:
Práce se zabývá popisem matematických modelů, které se využívají v teorii portfolia. Obsahuje podrobnější seznámení s Markowitzovým modelem a Sharpeho modelem Oceňování kapitálových aktiv. Dále také matematický popis a vlastnosti Brownova pohybu a úvod do stochastického kalkulu.
Abstract:
This text contains basic mathematical models which are used in Theory of Portfolio. The first is Markowitz's model then Sharpe's Capital Asset Pricing Model. The last chapter explains Brownian motion with its properties and also contains short lecture of stochastic calculus.
 

Keywords

teorie portfolia CAPM Capital Asset Pricing Model efektivní množina aktivum asset Brownův pohyb Brownian motion Wiener process stochastic calculus
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2006
Identifier: https://is.muni.cz/th/klmje/

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2006
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses