Matematické modely v teorii portfolia – Bc. Zuzana Špiritová
Bc. Zuzana Špiritová
Diplomová práce
Matematické modely v teorii portfolia
Anotace:
Práce se zabývá popisem matematických modelů, které se využívají v teorii portfolia. Obsahuje podrobnější seznámení s Markowitzovým modelem a Sharpeho modelem Oceňování kapitálových aktiv. Dále také matematický popis a vlastnosti Brownova pohybu a úvod do stochastického kalkulu.Abstract:
This text contains basic mathematical models which are used in Theory of Portfolio. The first is Markowitz's model then Sharpe's Capital Asset Pricing Model. The last chapter explains Brownian motion with its properties and also contains short lecture of stochastic calculus.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2006
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/klmje/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Práce na příbuzné téma
-
Asset Pricing in Emerging Markets
Tamara Ajrapetova -
Rewriting complex biological models in stochastic process algebras: a case study
Andrej Tokarčík -
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Markowitzova teorie optimálního portfolia
Pavel Moravec -
Využití teorie grafů pro optimalizaci BEM
Tomáš Michna -
Teorie portfolia
Petr Blaheta -
Matematické metody jištění opčních portfolií
Pavla Holubářová -
Frakcionální Brownův pohyb a jeho aplikace
Doležalová Doležalová