Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk – Lukáš Souček
Lukáš Souček
Bachelor's thesis
Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk
Optimization of an investment portfolio using the Value at Risk method
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální investiční portfolio prostřednictvím Value at Risk. Teoretická část slouží k představení rizik spojených s trhem, k popisu tří variant metod Value at Risk, tedy vylíčení metodiky postupu a v neposlední řadě uvedení jejích předností a nedostatků. V praktické části dochází k výběru jedné varianty metody, konkrétně variančně kovarianční, která je použita …moreAbstract:
The aim of this bachelor's thesis is to propose an optimal investment portfolio using Value at Risk. The theoretical part introduces the risks associated with the market and describes three Value at Risk methods, outlining the methodology and discussing their advantages and limitations. In the practical part, one specific methodthe variance-covariance methodis selected for testing risks across three …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2024
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SOUČEK, Lukáš. \textit{Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk}. Online. Bachelor's thesis. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration. 2024. Available from: https://theses.cz/id/l544ug/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
Souček, Lukáš. Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk. Pardubice, 2024. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správníUniversity of Pardubice
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Metody výpočtu VaR pro tržní a kreditní rizika
Zdeněk Štolc -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková -
Optimalizace akciového portfolia pomocí metod vícekriteriálního rozhodování
Tereza Huterová -
Optimalizace portfolia ETF pomocí služby Robo-advisory
Markéta Vystrčilová -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Alena Kostečková -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Marie Křížová