Zpět na vyhledávání

Lukáš Souček

Bachelor's thesis

Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk

Optimization of an investment portfolio using the Value at Risk method
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální investiční portfolio prostřednictvím Value at Risk. Teoretická část slouží k představení rizik spojených s trhem, k popisu tří variant metod Value at Risk, tedy vylíčení metodiky postupu a v neposlední řadě uvedení jejích předností a nedostatků. V praktické části dochází k výběru jedné varianty metody, konkrétně variančně kovarianční, která je použita …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to propose an optimal investment portfolio using Value at Risk. The theoretical part introduces the risks associated with the market and describes three Value at Risk methods, outlining the methodology and discussing their advantages and limitations. In the practical part, one specific methodthe variance-covariance methodis selected for testing risks across three …more
 

Keywords

Value at risk optimalizace portfolia riziko ztráta varianční a kovarianční metoda
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2024
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

Souček, Lukáš. Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk. Pardubice, 2024. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47598 Reference to the local database file of the institution