Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech – Philipp Buev
Philipp Buev
Master's thesis
Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Volatility modeling on high-frequency data
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním volatility na vysokofrekvenčních datech. V dané práci jsou aplikovány čtyři typy HAR modelů: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q a HAR-Q-J. Analýza se provádí na 5minutové časové řadě indexu Moskevské burzy (MOEX). Hlavním cílem dané diplomové práce je výběr nejlepšího modelu pro modelování a předvídání volatility na finančních trzích. Dalším cílem práce je zjistit, zda …moreAbstract:
This master thesis deals with volatility modeling on high-frequency data. There are four types of HAR models applied: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q and HAR-Q-J. The analysis is carried out on a 5-minute time series of the Moscow Stock Exchange Index (MOEX). The main aim of the thesis is to select the best model for modeling and forecasting volatility in financial markets. Another goal of the thesis is to …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 3. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79110
Thesis defence
- Date of defence: 13. 2. 2020
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Martin Diviš
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79110
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Realizovaná volatilita
Nam Hoang -
Volatilita na trzích s kryptoměnami
Filip Bobok -
Volatilita akciových trhů během globální pandemie COVID-19
Monika Latýnová -
Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů
Tomáš Plíhal -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks
Kateryna Pavlyuk -
Volatility forecasting of selected US equities
Egor Dushin