Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech – Philipp Buev
Philipp Buev
Diplomová práce
Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Volatility modeling on high-frequency data
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním volatility na vysokofrekvenčních datech. V dané práci jsou aplikovány čtyři typy HAR modelů: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q a HAR-Q-J. Analýza se provádí na 5minutové časové řadě indexu Moskevské burzy (MOEX). Hlavním cílem dané diplomové práce je výběr nejlepšího modelu pro modelování a předvídání volatility na finančních trzích. Dalším cílem práce je zjistit, zda …víceAbstract:
This master thesis deals with volatility modeling on high-frequency data. There are four types of HAR models applied: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q and HAR-Q-J. The analysis is carried out on a 5-minute time series of the Moscow Stock Exchange Index (MOEX). The main aim of the thesis is to select the best model for modeling and forecasting volatility in financial markets. Another goal of the thesis is to …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2019
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79110
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 13. 2. 2020
- Vedoucí: Jiří Witzany
- Oponent: Martin Diviš
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79110
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Realizovaná volatilita
Nam Hoang -
Volatilita na trzích s kryptoměnami
Filip Bobok -
Volatilita akciových trhů během globální pandemie COVID-19
Monika Latýnová -
Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a volatilita měnových trhů
Tomáš Plíhal -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks
Kateryna Pavlyuk -
Volatility forecasting of selected US equities
Egor Dushin