Výběr a optimalizace akciového portfolia s využitím fundamentální analýzy

Bc. Ladislav Hájek

Master's thesis

Stock portfolio selection and optimization using fundamental analysis

Abstract:

Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a optimalizaci akciového portfolia s využitím fundamentální analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části je zpracována problematika akciového investování a přístupy jednotlivých investorů věnujícím se dlouhodobému a hodnotovému investování. V analytické části je za pomocí screening metody vybráno několik vhodných akciových společností, které jsou poté analyzovány tzv. fundamentální analýzou s určením vnitřní hodnoty a bezpečnostního polštáře. V návrhové části je také sestavěno akciové portfolio včetně predikování budoucího vývoje portfolia na základě optimistického, realistického a pesimistického scénáře.

Abstract:

The thesis is focused on the creation and optimization of stock portfolio using fundamental analysis. The thesis is divided into theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part deals with the issues of stock investing and approaches of individual investors engaged in long-term and value investing. In the analytical part, several suitable stock companies are selected using the screening method, which are then analyzed by the fundamental analysis with the determination of intrinsic value and margin of safety. In the proposal part, a stock portfolio is also constructed including predicting the future development of the portfolio based on optimistic, realistic and pessimistic scenarios.

Keywords

Akcie, akciové investování, akciové portfolio

Keywords

Stocks, stock investing, stock portfolio

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2023

Thesis defence

• Supervisor: prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.
• Reader: Vojtěch Tamáš, Ph.D.

NEWTON University Group

NEWTON University

Master programme:
Economics and Management