Bc. Tomáš Kvaka

Master's thesis

Markov Chain Monte Carlo metody a konvergenční diagnostiky s aplikací v ekonomii

Markov Chain Monte Carlo methods and covergence diagnostics with applications in economics
Abstract:
Cílem práce je popsat a analyzovat konvergenční diagnostiky vztahující se k MCMC metodám, jakými jsou Gibbsův vzorkovač a Metropolis-Hastings algoritmus. Součástí práce je také algoritmické zpracování těchto diagnostik v programovém prostředí Matlabu. Prvně otestujeme diagnostiky na simulaci vzorků z trojrozměrného normálního rozdělení s vysokou vzájemnou korelací. Pak se znalostí chování těchto metod …more
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to describe and analyze convergence diagnostics which incline to MCMC methods (like Gibbs sampler and Metropolis-Hastings Algorithm). The part of this diploma thesis is also algorithmic process of these diagnostics in program ground of Matlab. At first, we have tested diagnostics methods on simulation samples from trivariate normal with high correlations. Then …more
 

Keywords

konvergenční diagnostiky MCMC metody Gibbsův vzorkovač Metropolis-Hastings algoritmus RBC a DSGE model convergence diagnostics MCMC methods Gibbs sampler Metropolis-Hastings algorithm RBC and DSGE model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2008
Identifier: https://is.muni.cz/th/y1tb9/

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution