Markov Chain Monte Carlo metody a konvergenční diagnostiky s aplikací v ekonomii – Bc. Tomáš Kvaka
Bc. Tomáš Kvaka
Diplomová práce
Markov Chain Monte Carlo metody a konvergenční diagnostiky s aplikací v ekonomii
Markov Chain Monte Carlo methods and covergence diagnostics with applications in economics
Anotace:
Cílem práce je popsat a analyzovat konvergenční diagnostiky vztahující se k MCMC metodám, jakými jsou Gibbsův vzorkovač a Metropolis-Hastings algoritmus. Součástí práce je také algoritmické zpracování těchto diagnostik v programovém prostředí Matlabu. Prvně otestujeme diagnostiky na simulaci vzorků z trojrozměrného normálního rozdělení s vysokou vzájemnou korelací. Pak se znalostí chování těchto metod …víceAbstract:
The main goal of this diploma thesis is to describe and analyze convergence diagnostics which incline to MCMC methods (like Gibbs sampler and Metropolis-Hastings Algorithm). The part of this diploma thesis is also algorithmic process of these diagnostics in program ground of Matlab. At first, we have tested diagnostics methods on simulation samples from trivariate normal with high correlations. Then …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/y1tb9/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
- Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Práce na příbuzné téma
-
Cryptocurrency and the Business Cycle: a DSGE Model Approach
Petr Křovina -
Nominal rigidities and wage-price dynamics in estimated DSGE model of open economy: application for the Czech Republic
Miroslav Hloušek -
Wealth effects in a SOE NK DSGE model
Július Danko -
Korupce a stínová ekonomika pohledem DSGE modelu
Tereza Vlčková -
Nominal Income Targeting as an Alternative Monetary Policy Regime: A DSGE Model Analysis
Jan Peichl -
Metody MCMC a jejich implementace v softwaru MATLAB
Tereza Svobodová -
MCMC metody
Marie POLÁKOVÁ -
Markov Chain Monte Carlo metody posteriorní simulace a jejich aplikace v ekonomii
Tomáš Balún