Analýza korunové výnosové křivky a její využití pro ALM analýzy v bance – Michal Walos
Michal Walos
Diplomová práce
Analýza korunové výnosové křivky a její využití pro ALM analýzy v bance
The CZK yield curve analysis and its application for the ALM analyses
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Popisuje základní metody měření úrokového rizika pomocí analýz prováděných v bankách na úseku Asset Liability Management (řízení aktiv a pasiv). Těmito analýzami jsou úrokový (repricing) GAP, analýza čistého úrokového výnosu (NII) a tržní hodnoty banky a jejich citlivosti na pohyby výnosové křivky. V práci je také analyzována korunová …víceAbstract:
The diploma thesis deals mostly with interest rate risk issue. It describes the basic methods of interest rate risk measurement with use of analyses executing by Asset Liability Management department in banks. Such analyses as repricing GAP, net interest income analysis, market value of equity and sensitivity analyses to interest rate movements. There is an analysis of Czech crown yield curve as well …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2009
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/23308
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 11. 2. 2011
- Vedoucí: Petr Dvořák
- Oponent: Miroslav Tuček
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/23308
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Asset Liability Management ve stavební spořitelně
Pavel Konečný -
Čistý úrokový výnos
Martina Haasová -
Srovnávací analýza českých bank pomocí ukazatele výnos na kapitál (ROE).
Zdeněk Černý -
Managing interest rate risk
Jiří Hrouda -
Úrokové riziko a hodnota akciového kapitálu bank
David Vondráček -
Výnosová křivka s nulovým kuponem
Antonín Zapletal -
Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu
Natálie Havelková -
Aplikace a ověření metod oceňování derivátů na úrokové sazby
Eliška Slamková