Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu – Natálie Havelková
Natálie Havelková
Diplomová práce
Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu
Modeling Stress Scenarios of the Yield Curve and Interest Rate Gap Estimate
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika. Cílem je popis řízení úrokového rizika, vysvětlení některých metod jeho měření a vývoj interního modelu pro mě- ření tržního rizika plynoucího z pohybu úrokových sazeb a změny tvaru výnosové křivky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vytvořena lite- rární rešerše především k regulaci vztahující …víceAbstract:
The thesis is focused on interest rate risk measurement and management. The goal is to describe the interest rate risk management, to explain some of the methods used for its measuring and managing and an internal model development. This model will be utilized for interest rate risk management resulting from the interest rates level development and a yield curve movement. The thesis is devided into …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/84492
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 8. 2021
- Vedoucí: Josef Arlt
- Oponent: Milan Fičura
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/84492
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Práce na příbuzné téma
-
Managing interest rate risk
Jiří Hrouda -
Google Translate and eTranslate: Neural Machine Translation Comparative Analysis
Ondřej Mičola -
Analysis of Cultural Aspects of Anglophone Countries in English Language and Geography Textbooks
Pavlína Malíková -
Stochastic models and statistical analysis of series of events
Marie Leváková -
The impact of interest rate marketization on the profits and risks of commercial banks in China
Ze Yang -
Interest Rate Pass-Through: A Synthesis of Empirical Analyses
Jiří Gregor -
Interest rate management
Olesea Vlas -
Využití derivátů při řízení rizika v komerční bance
Veronika Ďurišová