Ing. Elena Lavlinskaya
Bachelor's thesis
Volatilita jako investiční aktivum
Volatility as an investment asset
Abstract:
Tato práce zkoumá vztah mezi volatilitou a akciovým trhem a možnosti využití volatility jako investičního aktiva na základě tohoto vztahu. Autorka na datech z 11letého období mezi roky 2011 a 2023 srovnala výsledky aplikace několika různých strategií vč. indexu S&P 500 VEQTOR, které alokují mezi SPY a aktivem založeným na volatilitě na základě definovaných podmínek. Strategie VEQTOR ukázala výraznou …moreAbstract:
This thesis explores the relationship between volatility and stock market and the possibility of using volatility as an investment asset that follows from said relationship. The author performs backtesting of several strategies (S&P 500 VEQTOR Index is among them) on the 11 year timespan between years 2011 and 2023, which reallocate between SPY and volatility-based asset according to specified …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier:
https://is.muni.cz/th/m8kah/
Thesis defence
- Date of defence: 11. 6. 2024
- Supervisor: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Reader: Ing. David Vondráček
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
Pavel Koráb