Volatilita jako investiční aktivum – Ing. Elena Lavlinskaya
Ing. Elena Lavlinskaya
Bakalářská práce
Volatilita jako investiční aktivum
Volatility as an investment asset
Anotace:
Tato práce zkoumá vztah mezi volatilitou a akciovým trhem a možnosti využití volatility jako investičního aktiva na základě tohoto vztahu. Autorka na datech z 11letého období mezi roky 2011 a 2023 srovnala výsledky aplikace několika různých strategií vč. indexu S&P 500 VEQTOR, které alokují mezi SPY a aktivem založeným na volatilitě na základě definovaných podmínek. Strategie VEQTOR ukázala výraznou …víceAbstract:
This thesis explores the relationship between volatility and stock market and the possibility of using volatility as an investment asset that follows from said relationship. The author performs backtesting of several strategies (S&P 500 VEQTOR Index is among them) on the 11 year timespan between years 2011 and 2023, which reallocate between SPY and volatility-based asset according to specified …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2024
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/m8kah/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 11. 6. 2024
- Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Oponent: Ing. David Vondráček
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakultaBakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance
Práce na příbuzné téma
-
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
Pavel Koráb