Měnový kurz a jeho vývoj

Bc. Denisa Litterbachová

Diplomová práce

Exchange Rate and its Development

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá vývojem měnového kurzu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem – měnový kurz, determinace měnového kurzu, faktory působící na měnový kurz, dále měnová politika včetně jejích cílů a nástrojů. Poslední částí teoretické části je popis ekonomických časových řad. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci jsou kromě doporučené literatury také webové stránky zabývající se danou problematikou, databáze odborné literatury. V rámci praktické části je zhodnocen vývoj měnového kurzu za období od března 2010 do srpna 2020. Je provedena prognóza pro období březen–srpen 2020 pomocí modelů časových řad, jako jsou ARIMA model, ADL model a VAR model. Tato prognóza je porovnána se skutečnými hodnotami ve stejném časovém období. Dále je porovnána vhodnost jednotlivých modelů a jejich vyhodnocení. Prognózy jsou provedeny v SW Gretl.

Abstract:

This diploma thesis deals with the development of the exchange rate. The work is divided into two parts, a theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts related to the topic - exchange rate, determination of exchange rate, factors affecting the exchange rate and monetary policy, including its objectives and tools. The last part of the theoretical part is a description of economic time series. In addition to the recommended literature, various websites and the database of professional literature were used. The practical part evaluates the development of the exchange rate for the period from March 2010 to August 2020. The forecast for the period March – August 2020 is made using time series models such as the ARIMA model, ADL model and VAR model. This forecast is compared with the actual values in the same time period. Furthermore, the suitability of individual models and their evaluation is compared. Forecasts are made in SW Gretl.

Klíčová slova

měnový kurz, měna, měnová politika, časová řada, ARIMA model, ADL model, VAR model, MAPE

Keywords

exchange rate, currency, monetary policy, time series, ARIMA model, ADL model, VAR model, MAPE

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Lenka Rumánková, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Projektové řízení