Aplikace statistických modelů v řízení úvěrového rizika

Tomáš Albl

Bakalářská práce

Application of statistical models in credit risk management

Anotace:

Tématem této bakalářské práce jsou bankovní rizika, především pak riziko úvěrové, finanční analýza, konkrétně aplikace matematicko-statistických metod ve finanční analýze. První část je teoretickou částí, ve které jsou vymezeny bankovní rizika, jejich původ způsoby zajištění, dále pak informace týkající se matematicko-statistických metod finanční analýzy. Použitou metodou pro vyhodnocení úvěrového rizika je Altmanův bankrotní model a z něj vycházející Index IN05 upravený na český trh. Druhá - praktická část se zabývá představením konkrétní společnosti, jde o holdingovou společnost DEK a.s. Hlavní náplní praktické části jsou výpočty Altmanova Z-score a indexu IN05 jednotlivých společností ve skupině DEK a.s. i společnostijako celku a jejich následné porovnání.

Abstract:

This bachelor thesis is about bank risks, especially credit risk, financial analysis, specifically application of mathematical-statistical methods in financial analysis. The first theoretical part contains definition of bank risks, their origin means of securing, and also information concerning mathematical-statistical methods of financial analysis. The method used to assess credit risk is the Altman's bankruptcy model and the index IN05 based on the Czech market. The second - the practical part deals with the introduction of a particular company, it is a holding company DEK a.s. The main part of the practical part is the Altman Z-score calculations and the IN05 index of individual companies in the DEK a.s. and the whole holding and their subsequent comparison.

Klíčová slova

Bankovní rizika, úvěrové riziko, Altmanovo Z-score, index IN05, DEK a.s.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. Jiří Rozkovec

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu