Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění – Valeriya Turussova
Valeriya Turussova
Master's thesis
Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Models of time structures of interest rates and their use in valuation of liabilities of life insurance Company
Abstract:
Práce je zaměřena na problematiku stochastického modelování časových struktur úrokových měř pomocí Vašíčkova, CIR a Hull-White modelů a jejich využití při ocenění závazků a časové hodnoty opcí a garancí (TVOG) životní pojišťovny. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy stochastického kalkulu, modely úrokových měr a také úvod do problematiky životního pojištění. V praktické části se ukazuje …moreAbstract:
This master thesis aims to describe problematics of the stochastic modeling of time structures of interest rates with Vasicek, CIR and Hull-White models and the use of these models in valuation of liabilities and time value of options and guaranties in life insurance. In the theoretical part of the thesis there are fundamentals of stochastic calculus, stochastic models of interest rates and introduction …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52381
Thesis defence
- Date of defence: 13. 9. 2016
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: David Mazáček
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52381
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Interest rate management
Olesea Vlas -
Managing interest rate risk
Jiří Hrouda -
Problematika překladu hovorových a nespisovných prvků na příkladu současné chorvatské prózy
Iveta Šobrová