MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS – Marcel Vrobel
Marcel Vrobel
Master's thesis
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
MICRO RESERVING MODEL V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ S VYUŽITÍM ROZŠIŘENÝCH ZOBECNĚNÝCH LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ.
Abstract:
V této práci byl navržen deterministický model určených, pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Navržený model je vytvořen na základě představené literatury a jeho struktura je představena jako seznam proměnných. Tyto proměnné jsou napřed definované, a poté predikované s pomocí zobecněných lineárních regresních modelů (GLM) a jeho rozšíření ve formě Hurdle a Zero-inflated …moreAbstract:
This paper develops a deterministic model for individual claim level reserving. The proposed model is based on collected literature and its structure is decomposed and presented as a list of variables. These variables are firstly defined and then predicted with the usage of generalized linear models (GLM) and its extensions in form of Hurdle and Zero-inflated models. These variables are then combined …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74006
Thesis defence
- Date of defence: 7. 6. 2018
- Supervisor: Pavel Zimmermann
- Reader: Michal Gerthofer
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
VROBEL, Marcel. \textit{MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS}. Online. Master's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2017. Available from: https://theses.cz/id/miyyjo/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74006
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika