Predikce akciových kurzů pomocí posilovaného učení

Bc. Petr Šimer

Diplomová práce

Stock prices prediction by reinforcement learning

Anotace:

Práce se zabývá predikcí akciových kurzů pomocí metody posilovaného učení. V úvodu je popsán současný stav predikce akciových kurzů včetně základních pojmů a akciových analýz. Následně jsou vysvětleny důležité pojmy z oblasti posilovaného učení. Dále se podrobně věnuji jednotlivým součástem a elementárním metodám řešení posilovaného učení. Předzpracování a predikce finanční časové řady jsou provedeny pomocí algoritmu genetického posilovaného učení za použití open source java softwarového nástroje v prostředí produktu Keel. V závěru jsou vyhodnoceny výstupy a interpretovány výsledky, které jsou porovnány s výsledky metod učení s učitelem a vypracována uživatelská příručka.

Abstract:

This work deals with stock price prediction using reinforcement learning method. In the introduction is described the current state of stock price prediction including the basic terms and stock analyses. Consequently, the important terms of reinforcement learning are explained. Further on, I deal in detail with particular items and elementary methods of reinforcement learning. Preprocessing and prediction of financial time series is done using genetic reinforcement learning algorithm within open source java software tool in the environment of Keel software product. Finally, the outputs are assessed and the results are interpreted and compared with the results of supervised learning methods. Also, a user manual is created.

Klíčová slova

posilované učení, predikce akciových kurzů, genetické algoritmy, algoritmus genetického posilovaného učení pomocí symbiotické evoluce, předzpracování dat, finanční časové řady, učení s učitelem

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
• Vedoucí: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě