Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank

Yuriy Fedynets

Bakalářská práce

Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých letech a jejich porovnání se skutečností, replikace výpočtu VaR měnových nástrojů skutečného bankovního portfolia a měření dopadů realizace nepříznivých tržních událostí na finanční pozici banky.

Abstract:

This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part includes analysis of stress tests conducted by Czech National Bank in recent years and their comparison with reality, replication of VaR calculation of the foreign exchange instruments of the real banking portfolio and measurement of the impact of the adverse market events on the banks financial situation.

Klíčová slova

Value at Risk, historická simulace, tržní riziko, bankovnictví, zátěžové testy, regulace, risk management

Keywords

market risk, banking, regulation, risk management, stress tests, Value at Risk, historical simulation

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
• Vedoucí: Jan Šedivý
• Oponent: Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance