Vladimír Holý
Doctoral thesis
Financial High-Frequency Data
Finanční vysokofrekvenční data
Abstract:
Ceny akcií, směnné kurzy a ceny komodit jsou ve financích zaznamenávány s každou transakcí nebo změnou bid/ask nabídky. Intradenní vysokofrekvenční časové řady mají velmi jemnou časovou škálu (např. sekundy nebo dokonce zlomky sekund). Vysokofrekvenční data mají několik výrazných specifik, které je odlišují od dat s nízkou frekvencí (např. od denních časových řad). Pozorování jsou nepravidelně rozmístěná …moreAbstract:
In finance, stock prices, exchange rates and commodity prices are recorded with each transaction or bid/ask offer resulting in intraday high-frequency data. Such time series have a very fine time scale (e.g. seconds or even fractions of seconds). High-frequency data have several specifics distinguishing them from low-frequency data (e.g. daily time series). The observations of prices are irregularly …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/75692
Thesis defence
- Date of defence: 4. 4. 2019
- Supervisor: Michal Černý
- Reader: Jiří Witzany, Tomáš Cipra
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/75692
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach
Matyáš Douda -
The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy
Tomáš Robovský -
Ekonometrický model hystereze nezaměstnanosti na trhu práce v České republice
Klaudie Semelová -
Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach
Matyáš Douda -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková -
Difuzní procesy a jejich aplikace
Jiří Jireš -
Difúzní procesy a jejich aplikace
Martin Trebula -
Difuzní procesy
Monika Benovicsová